Optionspreistheorie
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In der Optionspreistheorie gibt es zwei Herangehensweisen zur Bestimmung eines Preises:
- Abschätzungen ohne Annahmen über mögliche zukünftige Aktienkurse und deren Wahrscheinlichkeiten (Verteilungsfreie No-Arbitrage-Beziehungen)
- Berechnung über mögliche Aktienkurse und deren Wahrscheinlichkeiten. Hierzu zählen das Cox-Ross-Rubinstein-Modell sowie das Black-Scholes-Modell
Bei den verteilungsfreien No-Arbitrage-Beziehungen geht es darum, mit Hilfe von No-Arbitrage-Argumenten die Grenzen für Call und Put zu finden. Der Call beinhaltet das Recht, zum Beispiel eiee Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen. Entsprechend bezieht sich Put auf den Verkauf. Im Extremfall ist der Putwert Null, wird aber in der Theorie immer größer als Null angenommen. Der Callwert ist die obere Grenze, der Putwert die untere Grenze, weil andernfalls ein Verlust eintreten würde.
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